Что такое биржевой стакан и как с ним работать?

Что такое биржевой стакан и как с ним работать?


Оценка статьи: 5,00 / 1

Загрузка...

Биржевой стакан часто используют для совершенствования своей торговой стратегии. Этот показатель даёт понимание о прошлых сделках, в связи с которыми трейдер может делать предположение о последующем ценовом движении. Сегодня мы рассмотрим, как использовать стакан цен в торговле и стоит ли это делать.
Что такое биржевой стакан и как с ним работать?

Биржевой стакан и его особенности

Биржевой стакан цен представляет собой таблицу, содержащую лимитные заявки на реализацию или приобретение актива в рамках фондовой площадки. Каждый приказ состоит из стоимости и количества ЦБ. Сотрудники биржи передают данные о происходящем в брокерскую контору, а та, в свою очередь, выпускает специальную таблицу для своих клиентов. Таким образом, трейдер получает биржевой стакан онлайн и может работать с обретенной информацией в реальном времени.

Методика помогает провести оценку предложения и спроса на рынке. Во время осуществления технического анализа благодаря таблице можно распознать линию движения актива. Вероятнее всего, что после быстрого исчезновения заявок стоимость будет продвигаться в направлении текущего тренда.

Участники торговой площадки не совершают активных действий до исполнения собственных приказов. После заключения соглашений автоматически возрастает ликвидность финансового инструмента. Таким образом, каждая заявка представляет собой ликвидный ордер, меняющий ситуацию на рынке.

Когда на площадке располагается несколько лимитных приказов, они образовывают очередную (но уже активную) группу. Участники готовы принимать быстрые решения и стремятся совершать торги по текущей стоимости.

Активная группа приобретает ордера пассивных игроков по наиболее выгодной рыночной цене. Эти действия происходят очень быстро и потому не фиксируются биржей.

Подводя итог, можно определить биржевой стакан как индикатор-таблицу с лимитными ордерами обоих типов по конкретному активу. Каждая ячейка предоставляет информацию о количестве и качествах выставленного приказа. Благодаря данной программе игроки быстро определяют ликвидность инструмента и его реальные уровни поддержки/сопротивления. Эта методика может быть альтернативной аналитическому измерению глубины рынка. На основе «стаканных» данных удобно осуществлять скальпирование.
как осуществлять анализ биржевого стакана

Как осуществлять анализ биржевого стакана?

При рассмотрении таблички мы заметим 2 столбца: в одном отражена цена, а в другом – количество сделок, предложенных дельцами. Верхний блок описывает глубину торговой площадки. Там содержаться приказы в процессе их реализации. Нижняя часть показывает договора, заключенные на покупку. Наиболее привлекательная стоимость для обеих сторон сосредоточена на пересечении сфер заявок. Соотношение между выгодными ценами для покупателей и продавцов может выражаться в процентах. Оно формирует размер спреда.

Заявки в биржевом стакане могут быть нескольких типов:

  1. Традиционные – ограничиваются определенным видом финансового инструмента. Они указывают на предполагаемый объём продаж или покупок.
  2. С рыночной направленностью – описывают покупку или продажу конкретной ЦБ по наиболее выгодной стоимости. При этом всегда указывается количество и остальные условия сделки.
  3. Условные – всегда предусматривают выполнение определенных законов, установленных одним игроком или несколькими из них. К таковым относятся все приказы, за исключением ограниченных.

В таблице отражаются только ограниченные сделки, ведь остальные осуществляются слишком быстро для того, чтобы их корректно оценить и внести в сводку.

Основное преимущества методики состоит в том, что трейдер получает возможность совершить анализ, предвосхищая ближайшее движение актива. Поскольку основной двигательной силой рынка является соотношение спроса и предложения, то выстраивать свою работу необходимо с учетом этих показателей.

Следующий ролик познакомит с принципами исполнения приказов:

Насколько эффективна техника? Стоит ли современному трейдеру её использовать?

Если десяток лет назад торговец не мог представить своё существование без биржевых сводок, то теперь продуктивность этой методики подвергается серьёзным сомнениям. Мир не стоит на месте. Ежегодно выпускаются новые тактики, работа по которым более эффективна и надёжна. Ввиду регулярных обновлений и совершенствования торговой стратегии, нынешние игроки крайне редко используют стакан. Таблица уже давно не считается полезной по нескольким причинам:

  • Огромное количество скрытых заявок не позволяет полноценно оценить сложившуюся ситуацию. На крупных площадках торговый объём ежедневно достигает нескольких миллионов долларов. Однако в табличке часто указывается лишь один лот, что говорит о сделке со 100 единицами акций. Данное положение дел существенно расходится с логикой торгов, ведь такому большому объёму не может соответствовать всего сотня соглашений.
    В реальности участники совершают намного больше сделок, однако опция «скрытая заявка» позволяет увидеть лишь 100 единиц. Задачей этой программы является сокрытие трейдерских замыслов. Скрыть ордер может каждый из игроков, однако чаще всего опцию используют маркетмейкеры, формирующие рынок. Это приносит крупный урон всем остальным участникам, которые полагаются на табличные данные.
  • Ложные сигналы. Нередко можно встретить ситуацию, когда индикатор явно говорит о неизменном движении по тренду, тогда как стакан предоставляет совершенно другие сведения. Это может сбить дельца с толку и поставить весь его план под угрозу. За счет неполного отображения совершенных операций таблица выдаёт не совсем корректные результаты, вследствие которых игрок не понимает реальной ситуации.
    Чтобы предотвратить путаницу, можно использовать ленту. Она предоставляет информацию обо всех деяниях на торговой площадке и подтверждает движение актива. В этой программе скрыть своё количество лотов уже не представляется реальным. Человек овладевает информацией обо всех решениях. Даже деятельность маркетмейкеров не остаются за кадром.
  • Фиктивные договора. «Акулы» часто используют эту методику для получения прибыли за счёт доверчивых новичков. Они выставляют бид или аск на конкретном уровне, после чего ожидают от остальных участников мгновенной покупки и выставления стопа. Когда замысел воплотился в реальность, маркетмейкер убирает свой приказ и зарабатывает на чужих потерях. Подобные махинации ежедневно приносят миллиарды долларов. Соответственно, для кого-то эта сумма числится в потерях. Грамотно используя график, человек обретает способность вовремя замечать подобные подставы и обходить их.

Можно ли использовать стакан с пользой? Несомненно – да! Однако стоит учитывать, что эффективность работы будет увеличиваться лишь в том случае, когда игрок совмещает сразу несколько инструментов. К примеру, табличные данные необходимо дополнять информацией с ленты или графика. Тогда делец получает достоверные сведения и может корректировать собственную торговую стратегию в направлении увеличения доходности.
использование биржевого стакана

Каждому торговцу подходит своя методика. Выбор должен зависеть от личных предпочтений, наклонностей и характера. Чтобы подобрать идеальную для себя технику, нужно опробовать несколько способов, после чего провести анализ продуктивности собственной работы.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *